Ultramarin lanciert neuen KI-gesteuerten aktiven ETF auf den US-Aktienmarkt

Ultramarin hat die Investmentstrategie des XETRA-gelisteten Fonds entwickelt und an die Baader Bank lizensiert, die als Investmentmanager des Fonds fungiert. Der aktive ETF wurde mit Unterstützung von Goldman Sachs ETF Accelerator lanciert, einer digitalen Plattform, die es den Kunden von Goldman Sachs ermöglicht, ETFs schnell und effizient aufzulegen, zu listen und zu verwalten.

Mit dem AI-Enhanced US Equities ETF baut Ultramarin sein Angebot an aktiven ETFs aus, nachdem bereits im Juni 2024 der AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF aufgelegt wurde. Dieser auf dem MSCI EMU Index basierte aktive ETF verwaltet inzwischen ein Vermögen von rund 60 Millionen Euro.

Der Investmentstrategie des AI-Enhanced US Equities UCITS ETF liegt ein von Ultramarin entwickeltes, holistisches KI-gestütztes Modell zugrunde. Dieses Modell prognostiziert die monatliche Überrendite für jede Aktie im Anlageuniversum. Die Prognosen werden monatlich neu generiert und in einen quantitativen Portfoliokonstruktionsprozess einbezogen. Auf Grundlage der KI-Prognosen und eines globalen, fundamentalen Risikomodells wird ein optimales Portfolio konstruiert. Dieses zielt darauf ab, die erwarteten Renditen unter Einhaltung von Nebenbedingungen zu maximieren und den Tracking Error der Strategie gegenüber dem MSCI USA Index zu begrenzen. Durch Anwenden eines ESG-Filters ist der Fonds Artikel 8-konform.

Dr. Daniel Willmann, Gründer und Geschäftsführer von Ultramarin, sagte: „Nach der erfolgreichen Auflage unseres aktiven ETFs für Aktien der Eurozone ermöglichen wir unseren Kunden jetzt mit dem AI-Enhanced US Equities UCITS ETF auch Zugang zum global wichtigsten Aktienmarkt. Unsere innovativen, aktiven KI-gestützten ETFs sind Artikel 8-konform und können herkömmliche passive Produkte im Portfolio substituieren. Durch die ETF-Hülle ist die Anlagestrategie für die Investoren transparent und börsentäglich hochliquide handelbar. Unser Ziel ist es, uns als führender Anbieter von KI-gestützten Anlagelösungen in Europa zu etablieren und den aktuellen Trend der aktiven ETFs maßgeblich mitzugestalten.“